Оценка модели коррекции ошибок с марковскими переключениями режимов для реального обменного курса
РЕАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС РУБЛЯ, ЦЕНЫ НА НЕФТЬ, МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК, МОДЕЛЬ С МАРКОВСКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ РЕЖИМОВ, ФУНКЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ ОТКЛИКОВ.
Программа предназначена для анализа динамики реального эффективного обменного курса рубля на основе двухрежимной модели коррекции ошибок с марковскими переключениями состояний. Модель с марковскими переключениями режимов в программе оценивается методом максимального правдоподобия путем перебора по сетке коэффициентов долгосрочной связи между обменным курсом и фундаментальной переменной (реальной цены на нефть или реальной стоимости экспорта сырой нефти). На выходе программа выдает оценки долгосрочных и краткосрочных параметров модели с переключениями состояний, графики фильтрованной и сглаженной вероятностей режимов, импульсные отклики реального эффективного обменного курса рубля в ответ на 10% шок фундаментальной переменной (реальной цены на нефть или реальной стоимости экспорта сырой нефти) в каждом из режимов.
Данный Рид может быть использован в учебном процессе
Полбин А.В.
Заведующий лабораторией
Кандидат экономических наук
Мау В. А.
ректор
06.52.13
Экономическое развитие. Экономический рост
05.04.00
Sociology
Андрей
Полбин
Владимирович
Программная реализация функционала визуализации результатов оценивания
Андрей
Шумилов
Валерьевич
Программная реализация блока модели относительно максимизации функции правдоподобия
Правительство России
Правительство Российской Федерации
Организация
-
-
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1027739610018
Организация
Другие организации, по которым осуществляется федеральное статистическое наблюдение
Федеральные государственные бюджетные учреждения