Программа построения нейронной сети класса Трансформер с вейвлет-эмбеддингом для прогнозирования временных рядов в области финансовой экономики
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ВЕЙВЛЕТ-ЭМБЕДДИНГ ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА
Программный код реализует прогнозную модель искусственного интеллекта (ИИ), основанную на архитектуре класса трансформеров с вейвлет-эмбеддингом. Отличительными чертами моделей ИИ данного класса является наличие блоков энкодера и декодера, а также использование механизма внимания. Одно из возможных направлений использования – прогнозирование временных рядов в области финансовой экономики, например, биржевых характеристик акций и облигаций, фондовых индексов.
Программный код написан на языке Python и состоит из следующих взаимосвязанных модулей:
а) модуль вейвлет-эмбеддинга исходного временного ряда финансовых данных;
б) модуль энкодера (кодировщик);
в) модуль механизма внимания;
г) модуль декодера (декодировщик);
д) модуль проведения эксперимента / загрузчика данных.
Программный код создан в рамках работ по гранту на реализацию программы Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (Договор от «2» ноября 2021г «№ 70-2021-00139).
Направление исследования - «ИИ в макромоделировании и прогнозировании экономических процессов и финансовых взаимосвязей с учетом сентимента участников рынка».
Программа может применяться инвесторами, научными работниками, управляющими портфелями, регулятором финансового рынка для решения задачи прогнозирования финансовых рядов в области финансовой экономики
06.73.35
Рынки капиталов. Биржи
Татьяна
Соколова
Владимировна
"Кандидат физико-математических наук"
"Отсутствует"
"L-6932-2015"
"56988766100"
"2435-5521"
"https://www.hse.ru/org/persons/38194079"
"0000-0002-2238-7539"
РОССИЯ
Тамара
Теплова
Викторовна
"Доктор экономических наук"
"Профессор"
"K-5077-2015"
"56030567300"
"2214-8791"
"https://www.hse.ru/org/persons/65923"
"0000-0002-1312-9976"
РОССИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1157700000655
КОНСТАНТИН
КАЛИНИН
МИХАЙЛОВИЧ
Организация
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Автономные некоммерческие организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"
1027739630401
НИКИТА
АНИСИМОВ
ЮРЬЕВИЧ
Организация
Правительство Российской Федерации
Федеральные государственные автономные учреждения