PVMODEL_REG_ORACLE1 Программа численного моделирования процедур выбора моделей для оценивания неизвестной функции в гетероскедастичной регрессии при среднеквадратическом риске
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ СТОХАСТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИЕ РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ КАЛИБРОВКА МОДЕЛЕЙ МЕТОД ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ
Программа предназначена для численного моделирования процедур выбора моделей для оценивания неизвестной функции гетероскедастичной регрессии с дискретным временем, построенных на основе оценок по методу наименьших квадратов (МНК) и их улучшенных версий, а также для расчёта среднеквадратических рисков процедур. Алгоритмы могут применяться в прикладных задачах для прогнозирования финансовых индексов, оценивания сигналов и изображений. Программа обеспечивает выполнение следующих функций: моделирование наблюдений, подверженных влиянию помех; моделирование взвешенных оценок МНК и их улучшенных версий; моделирование процедур выбора моделей на основе полученных оценок; моделирование среднеквадратических рисков по методу Монте-Карло. В результате работы программы производится расчет и вывод в виде таблиц и графиков процедур выбора моделей и их среднеквадратических рисков.
Программа предназначена для численного моделирования процедур выбора моделей для оценивания неизвестной функции гетероскедастичной регрессии с дискретным временем, построенных на основе оценок по методу наименьших квадратов (МНК) и их улучшенных версий, а также для расчёта среднеквадратических рисков процедур.
Евгений
Пчелинцев
Анатольевич
Доцент
Кандидат физико-математических наук
Доцент
N-8354-2016
55588677200
4249-3115
0000-0001-7496-2606
РОССИЯ
Александр
Ворожцов
Борисович
И.о. проректора по научной и инновационной деятельности
РОССИЯ
27.43.51
Применение теоретико-вероятностных и статистических методов
01.01.XY
STATISTICS & PROBABILITY
01.01.PO
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
05.02.DK
BUSINESS, FINANCE
Святослав
Перелевский
Сергеевич
РОССИЯ
Евгений
Пчелинцев
Анатольевич
РОССИЯ
РНФ
Российский научный фонд
1137799022261
Организация
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Фонды
Томский государственный университет, ТГУ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
1027000853978
Организация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральные государственные автономные учреждения