«Факторы риска корпоративных облигаций на российском рынке 2021»
процентный риск кредитный риск факторы риска инвестиционный риск инвестиционные портфели корпоративные облигации
База данных предназначена для анализа и изучения стратегий портфельного управления финансовыми активами в виде корпоративных облигаций. База данных позволяет оценить риски инвестиций в корпоративные облигации и исторические ряды их доходностей. База данных состоит из 8 факторов риска на рынке российских корпоративных облигаций, рассчитанных на основе выборки ценных бумаг, торговавшихся на Московской бирже, включая активные и выбывшие. Также в базу данных включены 16 портфелей, составляющих компоненты для расчета факторов и представляющих собой отдельные стратегии для инвестирования с максимальной диверсификацией на российском рынке. Частота предоставляемых рядов: месяц. Период: с 2010 года по март 2021 года. Месячные данные рассчитаны накопленным итогом на основе ежедневных данных. В базу данных входят следующие факторы – рыночная премия корпоративных облигаций (КО), премия за кредитный риск КО, премия за дюрацию КО, премия КО малых компаний, премия КО компаний малой капитализации, премия высокодоходных облигаций. Все портфели рассчитаны на основе методологии расчета индекса полной доходности портфеля корпоративных облигаций с максимальной диверсификацией.
Данный РИД может быть использован в учебном процессе
Александр
Абрамов
Евгеньевич
Заведующий лабораторией
Кандидат экономических наук
Отсутствует
Е-7766-2014
57192678333
8949-4781
http://www.ranepa.ru/prepodavateli/sotrudnik/?2198
0000-0003-4285-9115
РОССИЯ
Владимир
Мау
Александрович
Ректор
РОССИЯ
06.73.21
Концентрация капитала. Финансово-промышленные группы. Инвестиционные институты
05.04.XA
SOCIOLOGY
Александр
Радыгин
Дмитриевич
Подбор и расположение материалов в базе данных
РОССИЯ
Александр
Абрамов
Евгеньевич
Сбор и структурирование показателей
РОССИЯ
Мария
Чернова
Игоревна
Расчет значений факторов и индексов, входящих в базу данных
РОССИЯ
Правительство России
Правительство Российской Федерации
Организация
-
-
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1027739610018
ВЛАДИМИР
МАУ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Организация
Другие организации, по которым осуществляется федеральное статистическое наблюдение
Федеральные государственные бюджетные учреждения