«Факторы риска корпоративных облигаций на российском рынке 2023»
корпоративные облигации инвестиционные портфели инвестиционный риск факторы риска кредитный риск процентный риск
Период данных – с начала 2010 по май 2023 г., частота – месяц (накопленный итог) База данных (БД) предназначена для анализа стратегий портфельного управления финансовыми. БД позволяет оценить риски инвестиций в КО и исторические ряды их доходностей. БД состоит из 16 портфелей КО, рассчитанных по методологии индекса полной доходности портфеля КО с максимальной диверсификацией. (блок 1). Рассчитаны 8 факторов риска на рынке российских КО (блок 2). 3-й блок – спред между противопоставленными портфелями блока 1. 4-й блок – значения доходности к погашению КО (YTM). В 2022 г., в связи с изменением кодификации, значения прошлых периодов были скорректированы. Незначительно изменилась доходность шести портфелей КО – разница в среднем на 0,1%. По ряду показателей за период с апреля 2022 года по май 2023 года отсутствуют расчётные значения по причине отсутствия данных о кредитных рейтингах компаний. Для замещения отсутствующих показателей были использованы данные CBONDS.RU по индексам IFX-Cbonds (индекс 30 наиболее ликвидных КО, индекс Cbonds-CBI RU High Yield ВДО) за период с января 2018 по май 2023.
Данный РИД может быть использован в учебном процессе.
06.52.35
Теория и практика прогнозирования и планирования экономического развития
Александр
Абрамов
Евгеньевич
"Кандидат экономических наук"
"Отсутствует"
"Е-7766-2014"
"57192678333"
"8949-4781"
"http://www.ranepa.ru/prepodavateli/sotrudnik/?2198"
"0000-0003-4285-9115"
РОССИЯ
Мария
Чернова
Игоревна
"Кандидат экономических наук"
"Отсутствует"
"B-8158-2016"
"57201106765"
"2759-2502"
"http://www.ranepa.ru/prepodavateli/sotrudnik/?1641"
"0000-0003-0144-1820"
РОССИЯ
Александр
Радыгин
Дмитриевич
"Доктор экономических наук"
"Профессор"
РОССИЯ
Правительство России
Правительство Российской Федерации
Организация
-
-
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1027739610018
ВЛАДИМИР
МАУ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Организация
Другие организации, по которым осуществляется федеральное статистическое наблюдение
Федеральные государственные бюджетные учреждения