«Программа оптимизации доходности торговых стратегий на основе LSTM-ансамблей и индикатора тиковых объемов»
LSTM паттерны технический анализ нсамбли нейронных сетей торговая стратегия
В программе реализовано построение торгового алгоритма на основе обработки свечных данных. Они преобразуются в категориальные объекты, а затем с помощью рекуррентых нейронных сетей LSTM выделяются паттерны технического анализа. Также реализовано вычисление специального рыночного индикатора на основе тиковых объемов. Для него также используется прогнозирование с помощью LSTM-сети, что позволяет реализовать ансамблевый подход к построению торговой стратегии. 
Реализованы следующие функциональные возможности:
- преобразование исходных данных (свечи, индикатор) в категориальные объекты;
- настройка гиперпараметров и обучение ансамблей LSTM-сетей;
- симуляции торгов для оценивания уровня доходности для обученной нейросетевой модели и сравнения с базовой стратегией Buy&Hold;
- визуализация результатов в виде графиков и диаграмм доходностей.
Программа предназначена для использования в автоматических торговых системах (роботах) для совершения сделок на валютных рынках.
Программа предназначена для использования в автоматических торговых системах (роботах) для совершения сделок на валютных рынках.
Сергей
Шоргин
Яковлевич
Главный научный сотрудник
Доктор физико-математических наук
Профессор
-
-
РОССИЯ
Виктор
Захаров
Николаевич
Учёный секретарь
РОССИЯ
27.43.51
Применение теоретико-вероятностных и статистических методов
28.23.29
Программная реализация интеллектуальных систем
01.01.PN
MATHEMATICS, APPLIED
01.02.ET
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
Андрей
Горшенин
Константинович
РОССИЯ
Екатерина
Гусейнова
Игоревна
РОССИЯ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1187746579690
Петр
Мордовской
Григорьевич
Организация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральные государственные казенные учреждения
ФИЦ ИУ РАН
Федеральное государственное  учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук"
1027739314030
Организация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения