«Предсказание макроэкономических показателей в реальном времени с помощью методов машинного обучения»
наукастинг большие данные прогнозирование машинное обучение макроэкономика
Программа написана на языке программирования R и предназначена для получения текущих прогнозов квартальных изменений основных макроэкономических показателей российской экономики (ВВП, потребление, валовое накопление капитала, валовое накопление основного капитала, импорт, экспорт) с помощью методов машинного обучения, таких как бустинг, случайный лес, LASSO, Ridge, метод k ближайших соседей, метод опорных векторов, бэггинг. метод эластичной сети в условиях неравномерно публикуемой статистической информации. Реализованный в программе метод подготовки данных и создания прогнозов позволяет, с одной стороны, использовать большое количество предикторов, а, с другой стороны, устойчив к задержкам в публикациях переменных. В качестве объясняющих переменных выступает набор данных макроэкономической статистики, получаемой в реальном времени из открытых источников (Росстат, Мосбиржа, Банк России, FRED и др). Из программы также можно получить информацию о пригодности указанных методов машинного обучения для использования в прогнозировании в сравнении друг с другом и с эталонными простыми методами прогнозирования (случайное блуждание, авторегрессия) на основе вневыборочных прогнозов на 2015-2020 гг. для разных дат относительно квартала, для которого осуществляется прогнозирование. Для создания прогнозов использовался набор данных, находящихся в открытом доступе. В программе производится обработка данных и создание прогнозов на всем доступном временном промежутке. Также в программе реализована процедура кросс-валидации и отбор наилучших на доступной выборке моделей.
Данный РИД может быть использован в учебном процессе
Андрей
Полбин
Владимирович
Заведующий лабораторией
Кандидат экономических наук
Отсутствует
L-3662-2017
57193317076
9166-6144
РОССИЯ
Владимир
Мау
Александрович
ректор
РОССИЯ
06.52.35
Теория и практика прогнозирования и планирования экономического развития
05.04.XA
SOCIOLOGY
Андрей
Полбин
Владимирович
Алгоритмизация расчетов, разработка блока программы по визуализации прогнозов
РОССИЯ
Михаил
Гареев
Юрьевич
Разработка программных блоков по оцениванию параметров модели, построению прогнозов, тестированию статистической значимости в различиях прогнозных свойств альтернативных моделей
РОССИЯ
Правительство России
Правительство Российской Федерации
Организация
-
-
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1027739610018
Организация
Другие организации, по которым осуществляется федеральное статистическое наблюдение
Федеральные государственные бюджетные учреждения