Моделирование инвестиционных стратегий с использованием квантильных мер риска
квантильные меры риска инвестиционные стратегии Моделирование
Программный продукт разработан для решения задачи формирования оптимального портфеля ценных бумаг с использованием квантильных мер риска. Программная реализация вышеописанного подхода позволит инвестору быстро принимать оптимальное с точки зрения критерия риск-доходность инвестиционное решение. В целом, предложенная методика обеспечивает большую ожидаемую доходность в сравнении с бенчмарком – «равновзвешенным портфелем».   Пользователем программного алгоритма может быть, как коммерческая организация, так и частный инвестор.
Экономика и бизнес
Вадим
Прудников
Борисович
Доцент
Кандидат технических наук
Доцент
-
-
РОССИЯ
Николай
Морозкин
Данилович
Ректор
РОССИЯ
06.81.19
Управление производством
06.81.12
Организация и управление. Планирование на предприятии
05.02.DK
BUSINESS, FINANCE
05.02.GY
ECONOMICS
Юлия
Султанова
Галинуровна
Соавтор
РОССИЯ
Вадим
Прудников
Борисович
Автор
РОССИЯ
ФГБОУ ВО "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, БАШГУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
1030203895193
НИКОЛАЙ
МОРОЗКИН
ДАНИЛОВИЧ
Организация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения